Bâle III

 Deshabiller Pierre pour habiller Paul

Les Accords de Bâle III publiés le 16 décembre 2010 sont des propositions de réglementation bancaire. La réforme Bâle III fait partie des initiatives prises pour renforcer le système financier à la suite de la crise financière de 2007 (crise « des subprimes »), sous l’impulsion du FSB (Financial Stability Board) et du G20, pour garantir un niveau minimum de capitaux propres, afin d’assurer la solidité financière des banques. . Elle part du constat que la sévérité de la crise s’explique en grande partie par la croissance excessive des bilans et hors bilan bancaires (via, par exemple, les produits dérivés), tandis que dans le même temps le niveau et la qualité des fonds propres destinés à couvrir les risques se dégradaient. En outre, de nombreuses institutions ne disposaient pas non plus de réserves suffisantes pour faire face à une crise de liquidité. Dans ce contexte, le système bancaire s’est révélé incapable d’absorber les pertes intervenues d’abord sur les produits structurés de titrisation et d’assumer ensuite la ré-intermédiation d’une partie des expositions de hors-bilan. Au pire de la crise, les incertitudes pesant sur la qualité des bilans, la solvabilité des banques et les risques liés à leur interdépendance (le défaut d’une institution pouvant entraîner celui d’une autre) ont provoqué une crise de défiance et de liquidité généralisée. Lire la suite : http://fr.wikipedia.org/wiki/Bâle_III

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Bien comprendre notre système banquaire

La réforme dite de « Bâle III » est un long texte de 77 pages, en anglais que vous pouvez vous procurer à cette adresse : ICI

La Banque de France nous en livre une rapide présentation sur son site :

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La réforme dite de « Bâle III », qui constitue la réponse du Comité de Bâle à la crise financière, vise principalement à :

renforcer le niveau et la qualité des fonds propres (« tier one et core tier one ») ;

mettre en place un ratio de levier (« leverage ratio ») ;

améliorer la gestion du risque de liquidité par la création de deux ratios de liquidité (ratio de liquidité à un mois « Liquidity coverage ratio » et ratio de liquidité à un an « Net stable funding ratio ») ;
Pour plus de précisions sur la mise en œuvre en France de la réglementation relative à la gestion du risque de liquidité

renforcer les exigences prudentielles concernant le risque de contrepartie.

Elle vient compléter une première série d’amendements à l’accord de Bâle II intervenus en juillet 2009 relatifs au risque de marché visant à :

renforcer le suivi des activités de marché (introduction d’une mesure de risque supplémentaire IRC ; alignement du traitement des positions de titrisation sur celui du portefeuille bancaire). Cette partie entrera en vigueur dès le 31 décembre 2011.

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